Market Microstructure Database Xetra

Der Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim hat gemeinsam mit dem Center for Financial Studies in Kooperation mit der Deutschen Börse AG und gefördert durch die DFG eine Microstructure-Datenbank erstellt, die tägliche Daten aus Xetra für alle im CDAX enthaltenen Aktien und den Zeitraum 1999 bis 2013 enthält. Zu den enthaltenen Variablen gehören etwa quotierte und effektive Geld-Brief-Spannen und viele andere. Diese Datenbank ist für Forscher und ausschliesslich für Forschungszwecke kostenlos verfügbar, wobei aber ein formelles Prozedere einzuhalten ist. Das zum Download bereitgestellte pdf-Dokument enthält nähere Informationen.

 

PDF

 

Am Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist zum 01.08.2018 oder später eine Stelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen. Es handelt sich um eine E 13 TV-L Stelle mit 75% der regelmäßigen Arbeitszeit (zurzeit 29 Stunden 53 Minuten wöchentlich). Die Lehrverpflichtung beträgt 3 SWS. Die Beschäftigung ist auf einen Zeitraum von 4 Jahren ausgelegt.

Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen in den Bereichen Asset Pricing, Asset Allocation, Derivatebewertung und –hedging. Das Forschungsprofil ist international und überwiegend theoretisch orientiert. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in Forschung und Lehre sowie die akademische Selbstverwaltung. Die Möglichkeit zur Promotion (Dr. rer. pol.) ist gegeben.

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Universitätsstudium – bevorzugt mit einem Schwerpunkt in Asset Pricing – oder ein Studium in (Wirtschafts-) Mathematik mit überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen, verfügen über gute quantitative Kenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlicher Forschung und Diskussion. Idealerweise besitzen Sie fundierte Kenntnisse im Programmieren mit Matlab oder einer anderen Programmiersprache. Wenn Sie zudem noch gerne Lehraufgaben wahrnehmen und sich durch Eigeninitiative und Teamfähigkeit auszeichnen – dann würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in elektronischer Form mit dem Betreff ‚Bewerbung wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in)‘ bis zum 20. Mai 2018 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Später eingehende Bewerbungen können berücksichtigt wer-den, solange die Stelle noch offen ist.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lisa Theophane (Tel.: 0251/83-29779) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.wiwi.uni-muenster.de/fcm/derivatives

 

The private institute for quantitative capital market research at DekaBank, Frankfurt awards the second research prize in 2018

The research prize is granted for innovative capital market research, with a focus on investments. The research prize 2018 focuses but is not limited to the following topics:

 

  • The dependence of capital market anomalies of the interest rate environment
  • Analysis and development of rule-based trading strategies for equities, fixed income, or FX
  • Big Data and Machine Learning approaches for forecasting equity returns

 

The Call for Paper is open for academics and practitioners alike. The scientific board of IQ-KAP ranks the contributions based on their theoretical, conventional work as well as their practical importance.

The prize will be awarded on the 17th of October, 2018 at DekaBank Frankfurt.

Papers can be submitted until the 29th of June 2018.

The prizes are honored with:

 

  • 2.500 EUR for the 1. Prize
  • 1.500 EUR for the 2. Prize
  • 1.000 EUR for the 3. Prize

 

Participation Conditions

 

  • Papers have to be submitted electronically to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! as a PDF document together with an (extended) abstract.
  • The participant agrees to present her/his paper at the symposium on the 17th of October, 2018 at DekaBank Frankfurt, in case her/his paper is selected for one of the prizes. DekaBank covers the travelling expenses to the symposium for the presenters.
  • In case the paper is selected for one of the prizes, the participant agrees that her/his photo together with the paper title may be published on the websites www.iq-kap.de and www.deka.de.
  • The participant agrees that the private institute for quantitative capital market research and the DekaBank may use the research results for their own purposes without a time limitation.
  • IQ-KAP and DekaBank may publish extractions or summaries of selected papers with reference to the authors.
  • Personal data is only used for purposes related to the research prize.
  • Deka employees including interns and working students cannot participate.
  • The winners will be informed by Email.
  • The decision of the Jury is not defeasible. The legal process is excluded.

 

 

 

 

Das Frankfurter Institut für Risikomanagement und Regulierung (FIRM) wird von der Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e. V. getragen, in der namhafte Banken sowie Dienstleister, Verbände, das Land Hessen und die BaFin sich engagieren. Angesiedelt an den beiden Frankfurter Universitäten fördert das FIRM hochwertige Forschung und Lehre in dem Themenfeld Risikomanagement und Regulierung. Die Betreuung der Forschung obliegt dem House of Finance der Goethe-Universität. Seit 2010 bewilligt das FIRM Mittel zur Durchführung von Forschungsprojekten.


Das FIRM bittet um Einreichung von Vorschlägen zur Finanzierung von Forschungsprojekten (2018) zu dem vorgenannten Gegenstandsbereich Risikomanagement und Regulierung. Wie in der letzten Antragsperiode erbitten wir Vorschläge zur Durchführung von wirtschaftswissenschaftlichen Forschungsarbeiten.


Das Institut fördert typischerweise Projekte mit einer Dauer von (vorzugsweise) 12 bis 24 Monaten und sieht die Finanzierung einer 75%-Stelle sowie die Übernahme begrenzter Zusatzkosten vor. Auch Anträge von außerhalb Frankfurts sind willkommen. Die Anträge folgen einem Strukturmuster, das von der Webseite des FIRM herunterladbar ist – sie umfassen max. je vier Druckseiten. Die Frist für die Einreichung von Anträgen im Jahr 2018 ist der 2.05.2018 – Folge-Einreichungstermine finden jeweils etwa ein Jahr später statt. Darüber hinaus werden die Antragsteller gebeten, ihre Veröffentlichungen in den letzten fünf Jahren anzugeben (diese Information geht nicht an die Gutachter, wird jedoch beim Vorstandsentscheid über den Projektzuschlag beachtet).


Wichtige Sponsoren des FIRM bieten angehenden Antragstellern im Vorfeld ihrer Antragstellung die Möglichkeit, Fragen zu ihrem geplanten Forschungsvorhaben (Gegenstand, Vorgehensweise und insbesondere Erfahrungen und Daten aus bisherigen Projekten) in einer Mail hereinzugeben. Mögliche Gesprächspartner, die sich bereit erklärt haben, diese Fragen per Mail zu beantworten, finden Sie in der Übersicht der jeweiligen FIRM-Gremien (Vorstand / Beirat / Working Group). Interessenten an solchen Vorgesprächen wenden sich bitte bis spätestens 16.4.2018 (aber natürlich sehr gerne schon früher) per Mail an Prof. Dr. Wolfgang König, House of Finance, Goethe-Universität Frankfurt (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!), umreißen dabei in 10-15 Zeilen ihr geplantes Forschungsvorhaben, formulieren ihre Fragen und benennen das das FIRM unterstützende Unternehmen oder die Person, mit welcher sie/er vorab ins Gespräch kommen möchten.


Drei ausgewiesene externe Fachleute empfehlen dem Vorstand des FIRM eine Rangreihung der eingereichten Forschungsvorhaben in einem doppelt-blinden Begutachtungsprozess. Beurteilungskriterien sind u. a. theoretische Fundierung, methodische Sauberkeit (Rigour) und Relevanz der angestrebten Ergebnisse. Von den Geförderten wird erwartet, dass sie bei Bedarf die Ergebnisse im Rahmen einer Tagung im Großraum Frankfurt präsentieren respektive im Kontext eines Lehrprogramms des FIRM wiederholen.
Bitte senden Sie Projektvorschläge und Veröffentlichungslisten an die Gesellschaft für Risikomanagement und Regulierung e.V. unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.


Strukturmuster eines Antrags auf Forschungsförderung durch das FIRM


Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte – bevorzugt per Mail – an: Prof. Dr. Wolfgang König, Geschäftsführender Direktor des House of Finance, Theodor-W.-Adorno-Platz 3, 60323 Frankfurt, Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! , Tel: +49 (0)69 798 34001

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