Workshop of the German Operations Research Society (GOR e.V.)
Working Group on Financial Management and Financial Institutions (GOR AG FIFI)

Workshop
We would like to invite researchers and practitioners to participate in the workshop of the German Operations Research Society (GOR e.V.) hosted at the H. The goal of the workshop is to bring together academics and practitioners to provide a unique platform to discuss the latest theoretical and empirical research from all relevant areas of — including but not limited to — financial management and financial institutions, risk management and financial markets, banking and financial intermediation or quantitative methods in risk management. The workshop participation is free of charge for GOR members and affiliates of the organizing institutions; there might be a service charge for refreshments.

About
The German Operations Research Society (Gesellschaft für Operations Research, GOR e.V.) has a longstanding tradition beginning with the “Arbeitskreis Operations Research (est. 1956)” and the “Deutsche Gesellschaft für Unternehmensforschung (est. 1961)”, and eventually led to the GOR as it is today. The GOR now represents around 1,200 members consisting of individuals and institutions from academia, industry and management.
The working group Financial Management and Financial Institutions (GOR e.V. Arbeitsgruppe Finanzwirtschaft und Finanzinstitutionen (GOR AG FIFI)) is one of the oldest working groups within the GOR working on a broad range in financial modeling with strong focus on quantitative research.

Abstract submission
We invite in particular young researchers and scientists to submit abstracts on all relevant topics in the abovementioned fields of financial research. The extended abstract (2 pages, no full papers) should provide information about the motivation and goal of the research topic, the methods used as well as
the main results and key findings. The submission should be accompanied by a cover page including title, names and contact details of the authors.
The deadline for submission is on
December 21st , 2018
For submission of abstracts, registration and for further information, please visit the workshop website www.hs-owl.de/iwd/gorfifi or contact Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Organizing committee / Scientific committee
Prof. Dr. Michael H. Breitner, Leibniz Universität Hannover
Prof. Dr. Elmar Lukas, Universität Magdeburg
Prof. Dr. Andreas Welling, Hochschule OWL

Call for Papers

18th Cologne Colloquium on Financial Markets

Asset Management

April 1st, 2019, Cologne

 

Topic: The colloquium provides a unique platform to discuss the latest issues in asset management. We particularly encourage submissions of papers on all areas of asset management, such as mutual and hedge funds, pension funds and ETFs, trading strategies, and investor behavior. However, there is no restriction on these topics.

 

Concept: The 18th Cologne Colloquium on Financial Markets addresses both academics and practitioners interested in the field of asset management. There will be presentations and a separate poster session. To provide a workshop atmosphere, the number of participants is limited. We expect participants to be willing to discuss another paper. The conference language is English.

 

Submission: Please submit your paper as pdf file via email to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. The cover page of your submission should include the title, the names of the authors, their addresses, phone numbers, and email addresses. The following page should contain the title and an abstract, leaving no hint on the authors’ identities.

 

Schedule: The deadline for submissions is January 15th, 2019. The papers will be double-blind reviewed by a distinguished referee panel. Authors will be notified about the outcome by end of February 2019.

 

Registration: The conference fee is € 75. Conference fees will be waived for all presenting authors and discussants. If you are interested in attending, please send an email to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.

 

Information: For further information, please visit our website www.cfr-cologne.de or contact Dr. Alexander Pütz (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).

Market Microstructure Database Xetra

Der Lehrstuhl für Finanzierung der Universität Mannheim hat gemeinsam mit dem Center for Financial Studies in Kooperation mit der Deutschen Börse AG und gefördert durch die DFG eine Microstructure-Datenbank erstellt, die tägliche Daten aus Xetra für alle im CDAX enthaltenen Aktien und den Zeitraum 1999 bis 2013 enthält. Zu den enthaltenen Variablen gehören etwa quotierte und effektive Geld-Brief-Spannen und viele andere. Diese Datenbank ist für Forscher und ausschliesslich für Forschungszwecke kostenlos verfügbar, wobei aber ein formelles Prozedere einzuhalten ist. Das zum Download bereitgestellte pdf-Dokument enthält nähere Informationen.

 

PDF

 

Am Lehrstuhl für Derivate und Financial Engineering der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster ist zum 01.08.2018 oder später eine Stelle als

Wissenschaftliche Mitarbeiterin/ Wissenschaftlicher Mitarbeiter

(Entgeltgruppe 13 TV-L)

zu besetzen. Es handelt sich um eine E 13 TV-L Stelle mit 75% der regelmäßigen Arbeitszeit (zurzeit 29 Stunden 53 Minuten wöchentlich). Die Lehrverpflichtung beträgt 3 SWS. Die Beschäftigung ist auf einen Zeitraum von 4 Jahren ausgelegt.

Die Lehr- und Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls liegen in den Bereichen Asset Pricing, Asset Allocation, Derivatebewertung und –hedging. Das Forschungsprofil ist international und überwiegend theoretisch orientiert. Ihr Aufgabengebiet umfasst die Mitarbeit in Forschung und Lehre sowie die akademische Selbstverwaltung. Die Möglichkeit zur Promotion (Dr. rer. pol.) ist gegeben.

Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Universitätsstudium – bevorzugt mit einem Schwerpunkt in Asset Pricing – oder ein Studium in (Wirtschafts-) Mathematik mit überdurchschnittlichen Leistungen abgeschlossen, verfügen über gute quantitative Kenntnisse und ein ausgeprägtes Interesse an wissenschaftlicher Forschung und Diskussion. Idealerweise besitzen Sie fundierte Kenntnisse im Programmieren mit Matlab oder einer anderen Programmiersprache. Wenn Sie zudem noch gerne Lehraufgaben wahrnehmen und sich durch Eigeninitiative und Teamfähigkeit auszeichnen – dann würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Die WWU tritt für die Geschlechtergerechtigkeit ein und strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen in Forschung und Lehre an. Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen in elektronischer Form mit dem Betreff ‚Bewerbung wissenschaftliche(r) Mitarbeiter(in)‘ bis zum 20. Mai 2018 an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Später eingehende Bewerbungen können berücksichtigt wer-den, solange die Stelle noch offen ist.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Lisa Theophane (Tel.: 0251/83-29779) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.wiwi.uni-muenster.de/fcm/derivatives

 

The private institute for quantitative capital market research at DekaBank, Frankfurt awards the second research prize in 2018

The research prize is granted for innovative capital market research, with a focus on investments. The research prize 2018 focuses but is not limited to the following topics:

 

  • The dependence of capital market anomalies of the interest rate environment
  • Analysis and development of rule-based trading strategies for equities, fixed income, or FX
  • Big Data and Machine Learning approaches for forecasting equity returns

 

The Call for Paper is open for academics and practitioners alike. The scientific board of IQ-KAP ranks the contributions based on their theoretical, conventional work as well as their practical importance.

The prize will be awarded on the 17th of October, 2018 at DekaBank Frankfurt.

Papers can be submitted until the 29th of June 2018.

The prizes are honored with:

 

  • 2.500 EUR for the 1. Prize
  • 1.500 EUR for the 2. Prize
  • 1.000 EUR for the 3. Prize

 

Participation Conditions

 

  • Papers have to be submitted electronically to Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! as a PDF document together with an (extended) abstract.
  • The participant agrees to present her/his paper at the symposium on the 17th of October, 2018 at DekaBank Frankfurt, in case her/his paper is selected for one of the prizes. DekaBank covers the travelling expenses to the symposium for the presenters.
  • In case the paper is selected for one of the prizes, the participant agrees that her/his photo together with the paper title may be published on the websites www.iq-kap.de and www.deka.de.
  • The participant agrees that the private institute for quantitative capital market research and the DekaBank may use the research results for their own purposes without a time limitation.
  • IQ-KAP and DekaBank may publish extractions or summaries of selected papers with reference to the authors.
  • Personal data is only used for purposes related to the research prize.
  • Deka employees including interns and working students cannot participate.
  • The winners will be informed by Email.
  • The decision of the Jury is not defeasible. The legal process is excluded.

 

 

 

 

Seite 1 von 2

Zum Seitenanfang
Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Weitere Informationen Ok