Universität St. Gallen: Doctoral Student / Research Assistant
Geschrieben von: Philina Röder   

Professor Dr. Martin Brown (s/bf-HSG) is seeking to hire a


Doctoral Student / Research Assistant in Household Finance / Behavioral Economics

per February or August, 2017.

This position is targeted towards students who have recently completed or are about to complete a Master's degree in Economics or Finance and aim to pursue academic oriented doctoral studies. Candidates are expected to enroll in one of the Ph.D. programs in finance or economics at the University of St.Gallen. The position as a doctoral student

is tied to a 4-year position as a research assistant.

Applicants should have a strong interest in financial intermediation (the microeconomics of banking), household finance and behavioral economics. Excellent quantitative skills as well as advanced English and German language skills are required for this position.

Information regarding our current research and teaching activities can be found at:

Applications including a letter of motivation, a transcript of grades and a CV should be submitted by email by October 30, 2016 to Beatrix Kobelt: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. .


Swiss Institute of Banking and Finance s/bf-HSG | University of St.Gallen |

Rosenbergstrasse 52 | 9000 St.Gallen |

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 20. Juli 2016 um 09:02 Uhr
Call for Papers: SBR Special Issue -The Future of Corporate Financing in Europe
Geschrieben von: Prof. Dr. Frank Schuhmacher   

SBR Special Issue: The Future of Corporate Financing in Europe

Call for Papers

Editors of the Special Issue:
Rüdiger Fahlenbrach (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne and Swiss Finance Institute)
Dirk Hackbarth (Boston University)
Jörg Rocholl (ESMT)
Erik Theissen (University of Mannheim and University of Graz)
Marliese Uhrig-Homburg (Karlsruhe Institute for Technology)

Europe has traditionally been characterized by the predominance of bank lending over other forms of financing such as financing through markets. European companies face an increasing number of challenges but also opportunities in their access to finance. The recent financial crisis plays a very important role for the future of corporate financing in Europe. On the one hand, banks across the continent have been hit by the crisis and forced to deleverage their balance sheets, thus imposing challenges for the availability of credit to their corporate clients. On the other hand, regulators and policy-makers have reacted to the financial crisis by increasing capital and liquidity requirements in banking regulation, triggering a discussion on whether and how the increased requirements affect corporate access to bank lending.

Furthermore, the European Union has initiated the Capital Markets Union in an attempt to strengthen market-based financing and thus to reduce the dependence on bank financing in Europe. While the concrete actions are still to be determined, important issues are the exact design of European debt and equity capital markets, the challenge of providing sufficient access to financing to small and medium-sized enterprises (SMEs), and startup financing for young innovative companies.

Finally, recent advances in digitalization and access to data have facilitated the creation of new financing means such as peer-to-peer lending and crowdfunding. These forms of financing may seem to be at odds with existing theoretical considerations on the need for financial intermediation in overcoming information asymmetry, but they already represent significant (and growing) markets. Furthermore, they may raise new question regarding the need for investor protection and its exact design, issues currently being analyzed by academics and regulators alike.

All the points above raise the question on how the future of corporate financing in Europe will shape. This Call for Papers seeks contributions that shed more light on any aspect of this important question. Both theoretical and empirical contributions are welcome.

Submission deadline: November 30, 2016.

Please submit papers through indicating the Call for Papers for the Special Issue.

About the Journal:
Schmalenbach Business Review (SBR) publishes original and innovative research that is of wide interest to business research and practice. Its scope includes all major areas, such as accounting and taxes, finance, marketing, organizations, management, and digital business, but is also open to further subjects that promote a better understanding business practice. SBR welcomes articles that use rigorous theoretical and empirical research methodologies to establish their results. All papers are subject to double-blind peer review.

SBR started in 2000 as the international edition of the oldest and most respected German-language business journal Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF). In keeping with tradition, it champions the stance that taking a broader perspective and monitoring advances in all business areas are necessary to successfully meeting the challenges of business practice. SBR and ZfbF are the official journals of the Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V.

More details are available at


Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 13. Juli 2016 um 16:58 Uhr
Call for Papers: Electronic Markets - The International Journal on Networked Business
Geschrieben von: Prof. Dr. Frank Schuhmacher   

Electronic Markets – The International Journal
on Networked Business

Call for Papers

Special Issue on “FinTech and the Transformation of the Financial Industry”

Guest Editors

- Rainer Alt (Leipzig University, Germany), Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

- Roman Beck (IT University of Copenhagen, Denmark), Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

- Martin Smits (Tilburg University, Netherlands), Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Submission Deadline

October 1, 2016


The financial industry has always been a pioneer in using corporate information systems, inter-organizational networks, and electronic markets. Electronic exchanges have replaced physical trading floors, and the increased use of (standardized) application systems has spurred the transformation of financial value chains towards more specialization and diversification. The most recent development in the financial industry is “Financial Technology” (FinTech). FinTech comprises a broad variety of innovative solutions and new business models enabled by information technology. Examples are solutions for customer interactions (e.g. personal finance management), for payments (e.g. payments based on Blockchain technology), and for funding and lending (e.g. crowdsourcing/-funding) and insuring (e.g. usage-based insurance). The FinTech phenomenon has the potential for triggering the next transformation of financial value chains. Incumbents and new (start-up) businesses have allocated substantial funding and attention to the implications of FinTech.

Central issues and themes

The special issue on “FinTech” of Electronic Markets (EM) aims to attract research that advances the understanding of FinTech and its impact on the financial industry. Along the scope of the journal the impact of technology in linking financial service providers, customers and suppliers on business models, processes and system architectures are of particular interest. This also comprises electronic platforms, such as app-stores, comparison or crowdsourcing sites, which may be conceived as electronic markets. This special issue aims to gather innovative research papers in this area, which might address the following topics:

- Analyses of FinTech market(s)

- Interoperability of FinTech solutions

- Case studies of FinTech solutions

- Integration of FinTech with traditional financial services/ products

- Technological enablers of Fintech (e.g. Internet of Things, Smartwatches)

- FinTech and core banking systems

- Network effects of FinTech solutions

- Transformation of existing value chains

- Future role of incumbents (e.g. banks, insurance companies)

- New business models and developments of electronic exchanges

- Key technologies that transform the financial value chain

Additional topic suggestions are welcome. All papers will be peer reviewed and should conform to Electronic Markets’ publication standards. Electronic Markets is a SSCI-listed journal and supports methodological and theoretical pluralism, i.e. empirical or theoretical work, qualitative research, design science, are all welcome. If you would like to discuss any aspect of the special issue, please contact the guest editors.


Submissions to Electronic Markets have an average of 6,500 words and must be original, not published or under review elsewhere. Electronic Markets welcomes research papers (e.g. regular research, state-of-the-art, case studies) as well as position papers and book reviews. Papers must be submitted via the electronic submission system at Instructions, templates and general information are available at


Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 12. Juli 2016 um 18:15 Uhr
Universität Bozen: Post-Doc
Geschrieben von: Philina Röder   

Freie Universität Bozen

3-Jahres Vollzeit Post-Doc Stelle im Bereich Finanzwirtschaft:

Thema: Asset Allokationsentscheidungen unter Parameterunsicherheit



Die Portfoliooptimierung beruht auf Inputparametern, welche normalerweise aus historischen Daten geschätzt werden. Falls diese Schätzungen als wahre Parameter angenommen werden – auch als „plug-in“ Ansatz bezeichnet, wird die Asset Allokation „overconfident“, mit dem Resultat von extremen Long- und Shortpositionen.Die out-of-sample Performance für solche Strategien ist im Normalfall niedrig, und der extreme Portfolioumschlag verursacht hohe Transaktionskosten. Fortgeschrittene Methoden berücksichtigen die Unsicherheit in den Parameterwerten und deren Einfluss auf die Asset Allokation explizit. Dadurch wird die Asset Allokation stabiler/robuster.

Im Einklang mit den Forschungsgebieten die von MIUR für den wissenschaftlich-disziplinären Bereich SECS-P/11 (Finanzwirtschaft) vorgesehen sind, soll der Gewinner des Auswahlverfahrens wissenschaftlich in folgenden Bereichen Beiträge liefern: Risikomanagement, Portfoliooptimierung und/oder Asset-liability Management, mit einem speziellen Schwerpunkt auf Parameterunsicherheit.

Zusätzlich zum Liefern einer Übersicht über die rasch wachsende Literatur in diesem Forschungsgebiet, soll der Kandidat aus methodologischer Sicht analytische, numerische und/oder empirische Beiträge zur bestehenden Literatur liefern.

Der Kandidat soll in der Lage sein, autonom zu arbeiten. Die Resultate sollen in internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht werden.



Forschungsdoktorat in betrieblicherer Finanzwirtschaft, Financial Engineering, Volkswirtschaftslehre, Statistik, oder Ökonometrie bevorzugt mit einem Schwerpunkt in Asset Allokationsentscheidungen in der Finanzwirtschaft.



Das Lehrdeputat beträgt 60 Stunden pro Jahr. Die restliche Zeit soll dem Forschungsprojekt gewidmet werden.


Weitere Details



Prof. Alex Weissensteiner – email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 06. Juli 2016 um 08:40 Uhr
Forschungspreis des Privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung (IQ-Kap) der DekaBank 2016
Geschrieben von: Philina Röder   

Ausschreibung des Forschungspreises des Privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung (IQ-Kap) der DekaBank 2016


Das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank schreibt erstmalig einen Forschungspreis aus.

Das Themenfeld des Preises ist breit gefasst und beinhaltet Fragen zu modernen Methoden in der Kapitalmarktanalyse. Schwerpunkte sollen hierbei auf den Themen Nutzung von Big Data, Alternative Investments und Prognoseverfahren für Kapitalmärkte liegen.

Die Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Akademiker und Praktiker. Die einzureichenden Arbeiten sollen einen maßgeblichen Beitrag zum besseren Verständnis von quantitativer Kapitalmarktforschung leisten. Besonderer Wert wird dabei auf die Relevanz der Problemstellung und eine ausgewogene Verknüpfung von international anerkannter, hochwertiger theoretisch-konzeptioneller Grundlagenarbeit und innovativem Praxisbezug gelegt.

Die Preisträger werden durch eine vom Institut berufene Jury ausgewählt.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt werden die Preisträger/-innen der Plätze 1.-3. ihre Forschungsarbeiten vorstellen. Im Anschluss an die Diskussion findet die Preisverleihung mit Empfang statt.




Die Preisgelder betragen:

  • 2.500 EUR für den 1. Platz
  • 1.500 EUR für den 2. Platz
  • 1.000 EUR für den 3. Platz


Für die Hin- und Rückfahrt zum wissenschaftlichen Symposium am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt wird die Deka unter Vorlage des Originaltickets der Deutschen Bahn (2. Klasse) oder die Erstattung einer Kilometerpauschaule von 0,27 EUR pro Kilometer die Reisekosten tragen. Die An- und Abreise zum Symposium erfolgen auf eigene Gefahr der Preisträger. Veranstalter des Forschungspreises ist die DekaBank.

Kontakt und weitere Informationen über Frau Annett Stawiak: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ; Tel: 069/7147-3499


IQ-Kap – das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung ( der DekaBank ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Forschungsinstitut mit dem Ziel, den Wissenstransfer zwischen Praxis und akademischer Forschung zu verbessern. Zentrale Aufgabe des IQ-Kap ist die quantitative Forschung auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden sollen Kapitalmarktphänomene empirisch untersucht, erklärt sowie grundsätzliche Fragestellungen der Kapitalanlage beantwortet werden. Die Idee, aktuelle Forschungsprojekte und Kooperationen in einem Institut zu bündeln, wurde 2013 mit der Gründung des IQ-KAP als Unternehmen der DekaBank in die Praxis umgesetzt. Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Als ein zentrales Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe ist sie den gemeinwohlorientierten Prinzipien der Sparkassen-Finanzgruppe verbunden. Eine wichtige Aufgabe des Institutes ist es dabei, als Plattform zu fungieren, die Praktiker aus dem Asset Management mit Wissenschaftlern zusammenbringt sowie ein Forum für Wissenschaftler und Praktiker zu bilden, um aktuelle Themen zu diskutieren, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen.



Dr. Ulrich Neugebauer                                  Johannes Behrens-Türk



Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung

der DekaBank GmbH

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt am Main



069 / 7147 - 3499

069 / 7147 - 3120

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