Auf der Homepage des Centre for Financial Research (CFR) an der Universität zu Köln steht ein neuer Datensatz mit deutschen Finanzmarktdaten zum kostenfreien Download bereit. Der Datensatz enthält die Fama-French-Faktoren, den Carhart-Faktor und diverse Testportfolios für den deutschen Aktienmarkt. Die Daten wurden in einem gemeinsamen Forschungsprojekt des CFR mit den Lehrstühlen von Prof. Alexander Kempf und Prof. Erik Theissen berechnet. Mit der kostenfreien Bereitstellung der Faktoren und Testportfolios möchte das CFR einen Beitrag zur Stimulierung der Forschung mit deutschen Finanzmarktdaten leisten.