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Technische Universität München: Conference on Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Prof. Dr. Frank Schuhmacher   
Mittwoch, den 23. November 2016 um 09:41 Uhr

Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management

April 5-7, 2017

Technische Universität München, Germany

It is our pleasure to announce the conference "Innovations in Insurance, Risk- and Asset Management", which will take place at the Technische Universität München April 5-7, 2017 as the third international conference of the Chair of Financial Mathematics and the KPMG Center of Excellence in Risk Management. Our conference provides time and venue, as well as distinguished presenters, for innovations nourished from the needs of the financial industry and new developments in the interdisciplinary scientific field of mathematical finance, actuarial science, and quantitative risk management.

We are especially proud of having among the confirmed speakers:

Key Note Speakers - Academics

  • Hansjoerg Albrecher (HEC Lausanne)
  • Daniel Bauer (Georgia State University)
  • Damiano Brigo (Imperial College London)
  • Damir Filipović (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne)
  • Ralf Korn (TU Kaiserslautern)
  • Steven Kou (National University of Singapore)
  • Stéphane Loisel (Ecole ISFA - Université Lyon)
  • Alfred Müller (Universität Siegen)
  • Johanna G. Nešlehová (McGill University, Montréal)
  • Bruno Remillard (HEC Montréal)
  • David Saunders (University of Waterloo)
  • Josef Teichmann (ETH Zürich)

Invited Speakers - Academics

  • Carlo Acerbi (Corvinus University of Budapest)
  • Carole Bernard (Grenoble Ecole de Management)
  • Philippe Bertrand (Aix-Marseille Université)
  • Claudia Czado (TU München)
  • Zorana Grbac (Université Paris Diderot)
  • Peter Hieber (Universität Ulm)
  • Martin Keller-Ressel (TU Dresden)
  • Jan-Frederik Mai (TU München)
  • Luis Seco (University of Toronto)
  • Stefan Weber (Leibniz Universität Hannover)
  • Ralf Werner (Universität Augsburg)

Invited Professional Experts

  • Christian Bluhm (CRO UBS)
  • Iain Clark (Efficient Frontier Consulting Ltd)
  • Bernhard Kaufmann (CRO Munich Re)
  • Frank Schiller (Head Actuarial & Pricing, Munich Re)
  • Gerhard Stahl (CRO Talanx)

We are looking forward to an extraordinary scientific event to which we hope you will contribute with your presentation / attendance. To facilitate the organization of the event, your registration by December 15, 2016 is highly appreciated. If you are interested in providing a contributed talk, please provide us an abstract/paper of your presentation by sending it to Aleksey Min ( Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ) before December 15, 2016.

Website: https://www.mathfinance.ma.tum.de/index.php?id=683

Abstract:

Insurance companies and banks alike have to handle difficult market circumstances, face massive regulatory requirements (Solvency II and Basel 4), and have to compete and collaborate with FinTech start-ups in times of a new digital revolution. Today’s insurance markets are very competitive, another consequence of the ongoing digitalization, the result being eroding profits and an industry wide aggregation process. Low interest rates – already prevailing for a remarkable period – challenge traditional asset management habits and changes customers’ needs with respect to long-term savings. This aggregated pressure compels the need for innovative ideas and thorough investigations.

Our conference provides time and venue, as well as distinguished presenters, for innovations nourished from the needs of the financial industry and new developments in the interdisciplinary scientific field of mathematical finance, actuarial science, and quantitative risk management. In particular we are dedicated to bring together practitioners from insurance, banking, risk- and asset management with academics conducting research in this field. Thematically, we focus on the mathematics of extreme risks, systemic risk, model uncertainty, big data / data science, interest rate and hybrid models, alternative investments, dynamic investment strategies, quantitative risk management, asset liability management, liability driven investments, and behavioral finance.

Best regards from the scientific committee,

Kathrin Glau (TU München)

Daniël Linders (KU Leuven)

Aleksey Min (TU München)

Matthias Scherer (TU München)

Lorenz Schneider (EM Lyon)

Rudi Zagst (TU München)

 

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 23. November 2016 um 09:49 Uhr
 
Call for Papers: 20th SGF CONFERENCE PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Philina Röder   
Mittwoch, den 17. August 2016 um 09:04 Uhr

SWISS SOCIETY FOR FINANCIAL MARKET RESEARCH (SGF)

Publishers of Financial Markets and Portfolio Management

 

20th SGF CONFERENCE

March 31, 2017, SIX ConventionPoint, Zurich

 

CALL FOR PAPERS

SUBMISSION DEADLINE: OCTOBER 31, 2016, 24.00 CET

 

SUBMISSION OF PAPERS

We would like to invite both academics and practitioners to submit papers on all topic areas of financial market research until October 31, 2016, 24.00 CET.

Papers must be in English. For online paper submission please visit our website www.fmpm.ch/conference. When submitting a paper to the conference, you may also choose to directly submit to the journal “Financial Markets and Portfolio Management (FMPM)”.

 

REGISTRATION FOR PARTICIPATION

There is no deadline for registration. The conference fee is 200 CHF. PhD students can be granted a reduced fee of 120 CHF (proof of enrollment required). In case you have not registered for conference participation by March 30, 2017, the walk-in rate amounts to 250 CHF. Furthermore, there will be a pre-conference dinner in Zurich on March 30, 2017. The fee for this dinner amounts to 120 CHF. For registration, please refer to our website www.fmpm.ch/conference.

 

FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE CONTACT

Dr. Michael Herold

c/o University of Bamberg • Chair of Banking and Financial Control

Kärntenstr. 7 • 96052 Bamberg • Germany

Phone: +49 - (0)951 - 863 2093 • Fax: +49 - (0)951 - 863 2092

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. www.fmpm.ch

 

Academic Conference Board:

Matthias Muck (Chairman) • Nicole Branger • Martin Brown • Andre Guettler

Karl Keiber • Olaf Korn • Holger Kraft • Antje Mahayni • Stefan Ruenzi • Markus Schmid

Honorary Board Member: Markus Rudolf

 
Call for Papers: SBR Special Issue -The Future of Corporate Financing in Europe PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Prof. Dr. Frank Schuhmacher   
Mittwoch, den 13. Juli 2016 um 16:54 Uhr

SBR Special Issue: The Future of Corporate Financing in Europe

Call for Papers

Editors of the Special Issue:
Rüdiger Fahlenbrach (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne and Swiss Finance Institute)
Dirk Hackbarth (Boston University)
Jörg Rocholl (ESMT)
Erik Theissen (University of Mannheim and University of Graz)
Marliese Uhrig-Homburg (Karlsruhe Institute for Technology)

Europe has traditionally been characterized by the predominance of bank lending over other forms of financing such as financing through markets. European companies face an increasing number of challenges but also opportunities in their access to finance. The recent financial crisis plays a very important role for the future of corporate financing in Europe. On the one hand, banks across the continent have been hit by the crisis and forced to deleverage their balance sheets, thus imposing challenges for the availability of credit to their corporate clients. On the other hand, regulators and policy-makers have reacted to the financial crisis by increasing capital and liquidity requirements in banking regulation, triggering a discussion on whether and how the increased requirements affect corporate access to bank lending.

Furthermore, the European Union has initiated the Capital Markets Union in an attempt to strengthen market-based financing and thus to reduce the dependence on bank financing in Europe. While the concrete actions are still to be determined, important issues are the exact design of European debt and equity capital markets, the challenge of providing sufficient access to financing to small and medium-sized enterprises (SMEs), and startup financing for young innovative companies.

Finally, recent advances in digitalization and access to data have facilitated the creation of new financing means such as peer-to-peer lending and crowdfunding. These forms of financing may seem to be at odds with existing theoretical considerations on the need for financial intermediation in overcoming information asymmetry, but they already represent significant (and growing) markets. Furthermore, they may raise new question regarding the need for investor protection and its exact design, issues currently being analyzed by academics and regulators alike.

All the points above raise the question on how the future of corporate financing in Europe will shape. This Call for Papers seeks contributions that shed more light on any aspect of this important question. Both theoretical and empirical contributions are welcome.

Submission deadline: November 30, 2016.

Please submit papers through https://www.editorialmanager.com/sbre/default.aspx indicating the Call for Papers for the Special Issue.

About the Journal:
Schmalenbach Business Review (SBR) publishes original and innovative research that is of wide interest to business research and practice. Its scope includes all major areas, such as accounting and taxes, finance, marketing, organizations, management, and digital business, but is also open to further subjects that promote a better understanding business practice. SBR welcomes articles that use rigorous theoretical and empirical research methodologies to establish their results. All papers are subject to double-blind peer review.

SBR started in 2000 as the international edition of the oldest and most respected German-language business journal Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung (ZfbF). In keeping with tradition, it champions the stance that taking a broader perspective and monitoring advances in all business areas are necessary to successfully meeting the challenges of business practice. SBR and ZfbF are the official journals of the Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft e. V.

More details are available at http://www.springer.com/journal/41464.

 

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 13. Juli 2016 um 16:58 Uhr
 
Forschungspreis des Privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung (IQ-Kap) der DekaBank 2016 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Philina Röder   
Montag, den 06. Juni 2016 um 09:55 Uhr

Ausschreibung des Forschungspreises des Privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung (IQ-Kap) der DekaBank 2016

 

Das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank schreibt erstmalig einen Forschungspreis aus.

Das Themenfeld des Preises ist breit gefasst und beinhaltet Fragen zu modernen Methoden in der Kapitalmarktanalyse. Schwerpunkte sollen hierbei auf den Themen Nutzung von Big Data, Alternative Investments und Prognoseverfahren für Kapitalmärkte liegen.

Die Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Akademiker und Praktiker. Die einzureichenden Arbeiten sollen einen maßgeblichen Beitrag zum besseren Verständnis von quantitativer Kapitalmarktforschung leisten. Besonderer Wert wird dabei auf die Relevanz der Problemstellung und eine ausgewogene Verknüpfung von international anerkannter, hochwertiger theoretisch-konzeptioneller Grundlagenarbeit und innovativem Praxisbezug gelegt.

Die Preisträger werden durch eine vom Institut berufene Jury ausgewählt.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt werden die Preisträger/-innen der Plätze 1.-3. ihre Forschungsarbeiten vorstellen. Im Anschluss an die Diskussion findet die Preisverleihung mit Empfang statt.

 

Teilnahmebedingungen:

 

Die Preisgelder betragen:

  • 2.500 EUR für den 1. Platz
  • 1.500 EUR für den 2. Platz
  • 1.000 EUR für den 3. Platz

 

Für die Hin- und Rückfahrt zum wissenschaftlichen Symposium am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt wird die Deka unter Vorlage des Originaltickets der Deutschen Bahn (2. Klasse) oder die Erstattung einer Kilometerpauschaule von 0,27 EUR pro Kilometer die Reisekosten tragen. Die An- und Abreise zum Symposium erfolgen auf eigene Gefahr der Preisträger. Veranstalter des Forschungspreises ist die DekaBank.

Kontakt und weitere Informationen über Frau Annett Stawiak: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ; Tel: 069/7147-3499

 

IQ-Kap – das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung (www.iq-kap.de) der DekaBank ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Forschungsinstitut mit dem Ziel, den Wissenstransfer zwischen Praxis und akademischer Forschung zu verbessern. Zentrale Aufgabe des IQ-Kap ist die quantitative Forschung auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden sollen Kapitalmarktphänomene empirisch untersucht, erklärt sowie grundsätzliche Fragestellungen der Kapitalanlage beantwortet werden. Die Idee, aktuelle Forschungsprojekte und Kooperationen in einem Institut zu bündeln, wurde 2013 mit der Gründung des IQ-KAP als Unternehmen der DekaBank in die Praxis umgesetzt. Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Als ein zentrales Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe ist sie den gemeinwohlorientierten Prinzipien der Sparkassen-Finanzgruppe verbunden. Eine wichtige Aufgabe des Institutes ist es dabei, als Plattform zu fungieren, die Praktiker aus dem Asset Management mit Wissenschaftlern zusammenbringt sowie ein Forum für Wissenschaftler und Praktiker zu bilden, um aktuelle Themen zu diskutieren, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen.

 

 

Dr. Ulrich Neugebauer                                  Johannes Behrens-Türk

 

Geschäftsführung

Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung

der DekaBank GmbH

Mainzer Landstraße 16

60325 Frankfurt am Main

 

Telefon:

069 / 7147 - 3499

069 / 7147 - 3120

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 
Forschungspreis des Privaten Instituts für quantitative Kapitalmarktforschung (IQ-Kap) der DekaBank 2016 PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Prof. Dr. Frank Schuhmacher   
Dienstag, den 17. Mai 2016 um 14:04 Uhr

Das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung der DekaBank schreibt erstmalig einen Forschungspreis aus.

Das Themenfeld des Preises ist breit gefasst und beinhaltet Fragen zu modernen Methoden in der Kapitalmarktanalyse. Schwerpunkte sollen hierbei auf den Themen Nutzung von Big Data, Alternative Investments und Prognoseverfahren für Kapitalmärkte liegen.

Die Ausschreibung richtet sich gleichermaßen an Akademiker und Praktiker. Die einzureichenden Arbeiten sollen einen maßgeblichen Beitrag zum besseren Verständnis von quantitativer Kapitalmarktforschung leisten. Besonderer Wert wird dabei auf die Relevanz der Problemstellung und eine ausgewogene Verknüpfung von international anerkannter, hochwertiger theoretisch-konzeptioneller Grundlagenarbeit und innovativem Praxisbezug gelegt.

Die Preisträger werden durch eine vom Institut berufene Jury ausgewählt.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Symposiums am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt werden die Preisträger/-innen der Plätze 1.-3. ihre Forschungsarbeiten vorstellen. Im Anschluss an die Diskussion findet die Preisverleihung mit Empfang statt.

Teilnahmebedingungen:

Die Preisgelder betragen:

  • 2.500 EUR für den 1. Platz
  • 1.500 EUR für den 2. Platz
  • 1.000 EUR für den 3. Platz

Für die Hin- und Rückfahrt zum wissenschaftlichen Symposium am 10. Oktober 2016 in der DekaBank in Frankfurt wird die Deka unter Vorlage des Originaltickets der Deutschen Bahn (2. Klasse) oder die Erstattung einer Kilometerpauschaule von 0,27 EUR pro Kilometer die Reisekosten tragen. Die An- und Abreise zum Symposium erfolgen auf eigene Gefahr der Preisträger. Veranstalter des Forschungspreises ist die DekaBank.

Kontakt und weitere Informationen über Frau Annett Stawiak: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ; Tel: 069/7147-3499

IQ-Kap – das Private Institut für quantitative Kapitalmarktforschung (www.iq-kap.de) der DekaBank ist ein wissenschaftlich ausgerichtetes Forschungsinstitut mit dem Ziel, den Wissenstransfer zwischen Praxis und akademischer Forschung zu verbessern. Zentrale Aufgabe des IQ-Kap ist die quantitative Forschung auf dem Gebiet der Kapitalmärkte und die Erstellung wissenschaftlicher Arbeiten in Kooperation mit Hochschulen und Partnern. Mittels moderner Methoden sollen Kapitalmarktphänomene empirisch untersucht, erklärt sowie grundsätzliche Fragestellungen der Kapitalanlage beantwortet werden. Die Idee, aktuelle Forschungsprojekte und Kooperationen in einem Institut zu bündeln, wurde 2013 mit der Gründung des IQ-KAP als Unternehmen der DekaBank in die Praxis umgesetzt. Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften bildet sie die Deka-Gruppe. Als ein zentrales Verbundunternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe ist sie den gemeinwohlorientierten Prinzipien der Sparkassen-Finanzgruppe verbunden. Eine wichtige Aufgabe des Institutes ist es dabei, als Plattform zu fungieren, die Praktiker aus dem Asset Management mit Wissenschaftlern zusammenbringt sowie ein Forum für Wissenschaftler und Praktiker zu bilden, um aktuelle Themen zu diskutieren, sich an Forschungsprojekten zu beteiligen und eigene Ideen einzubringen.


Dr. Ulrich Neugebauer                                  Johannes Behrens-Türk
Geschäftsführung

Privates Institut für quantitative Kapitalmarktforschung
der DekaBank GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Telefon:

069 / 7147 - 3499
069 / 7147 - 3120

E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

 

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 17. Mai 2016 um 14:19 Uhr
 
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